QUESTÃO 10
Uma indústria de alimentos planeja comprar 1.000 toneladas de soja em três meses para manter sua produção. Preocupada com a queda dos preços, decide utilizar contratos futuros na Bolsa de Mercadorias e Futuros para proteger-se das variações. A estratégia visa garantir previsibilidade no custo da soja, mesmo que o preço de mercado caia.

Nesse cenário, qual é a estratégia correta de hedge para a indústria de alimentos que precisa comprar soja e teme queda nos preços? Assinale a alternativa correta:

Alternativas
Alternativa 1 – Vender contratos futuros de soja hoje, garantindo o preço de venda futuro.
Alternativa 2 – Comprar contratos futuros de soja hoje, garantindo o preço de compra futuro.
Alternativa 3 – Não operar no mercado futuro e esperar que os preços caiam para economizar.
Alternativa 4 – Realizar operações de swap de taxas de juros, sem relação com o preço da soja.
Alternativa 5 – Vender contratos futuros de soja e comprar soja física simultaneamente para lucrar com a queda.

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