QUESTÃO 5
Uma indústria de ração animal precisa comprar 800 toneladas de soja em dois meses. O preço da soja no mercado à vista atualmente é R$ 2.500/tonelada. Preocupada com queda dos preços, decide comprar contratos futuros para proteger o custo. Caso o preço da soja caia para R$ 2.400/tonelada, ela receberá o ajuste diário (mark-to-market) de seus contratos futuros.
Qual é o efeito do hedge nesse cenário sobre a indústria? Assinale a alternativa correta:
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